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  • 长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)2017年第2季

    发布日期:2021-11-22 09:39   来源:未知   阅读:

      长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告

      基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月14日起至2017年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 长信中证上海改革发展指数(LOF)  场内简称 上海改革  基金主代码 501003  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2017年4月14日  报告期末基金份额总额 189,995,453.62份  投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。  投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证上海改革发展主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。  业绩比较基准 95%×中证上海改革发展主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)  风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。  基金管理人 长信基金管理有限责任公司  基金托管人 国泰君安证券股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年4月14日-2017年6月30日)  1.本期已实现收益 478,212.41  2.本期利润 2,384,646.44  3.加权平均基金份额本期利润 0.0118  4.期末基金资产净值 192,245,395.22  5.期末基金份额净值 1.012  注:1、本基金基金合同生效日为2017年4月14日,截至本报告期末,本基金运作时间未满一个季度; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  自基金合同生效日起至今(2017年4月14日-2017年6月30日) 1.20% 0.14% -7.15% 0.72% 8.35% -0.58%  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同生效日为2017年4月14日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2017年4月14日至2017年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定:本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%,其中,中证上海改革发展主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 截至本报告期末,本基金尚未完成建仓。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    邓虎 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理、FOF投资部总监 2017年4月14日 - 7年 经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,2015年6月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司FOF投资部总监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。  左金保 长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理、量化投资部总监 2017年4月22日 - 7年 经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员,现任量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。  注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准; 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 前期我们对市场的观点是,大小盘风格分化持续,投资热点集中,低估绩优白马股、龙头股以及一线价值股成为市场的宠儿。二季度以来市场走势,基本验证了我们的判断。 本基金成立于2017年4月14日,目前仍处于建仓期。本基金成立时恰逢市场高位并出现拐头向下的趋势,基于对市场的判断,在成立初期对基金空仓处理,尽量减少市场风险对基金投资者带来的损失,在季度末期开始逐步建仓,最终截止2017年6月30日,基金净值为1.0120元,二季度收涨1.2%,同期标的指数(中证上海改革发展主题指数)回调7.52%,在建仓期本基金为投资者获取了显著的超额收益。 2017年三季度市场展望和投资策略 前期市场回调源于政策监管引起的流动性紧张,6月以后,无论是宏观经济数据还是市场情绪都出现回暖迹象,我们认为前期极端分化行情大概率不会再现。2016年末中央经济工作会议已经明确混合所有制改革是国企改革的重要突破口,6月底中央全面深化改革领导小组会议明确今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作,目前央企公司制改制、混改、重组三方面改革均划定了时间表。改革的成果一方面是优质资产的注入带来公司竞争力的提升,另一方面是优化管理体制、更好地发挥市场激励机制作用。那么一些已经具有一定国际竞争力的企业在资产重组和机制优化中更能加速成长为国际化龙头的优质企业,拓展新业务进而带来新增量。我们认为上海改革发展相关投资标的是未来较长一段时间内较为理想的投资主题,国企改革带来的投资红利会持续较长一段时间。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,本基金单位净值为1.012元,累计单位净值为1.012元,本报告期内本基金净值增长率为1.20%,同期业绩比较基准收益率为-7.15%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 70,325,983.90 36.51   其中:股票 70,325,983.90 36.51  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 122,121,086.47 63.40  8 其他资产 163,879.12 0.09  9 合计 192,610,949.49 100.00  注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 11,137,227.00 5.79  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,691,360.00 1.40  E 建筑业 6,199,982.16 3.23  F 批发和零售业 9,966,010.56 5.18  G 交通运输、仓储和邮政业 15,829,187.90 8.23  H 住宿和餐饮业 802,160.00 0.42  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,068,686.00 1.60  J 金融业 2,386,395.00 1.24  K 房地产业 12,910,766.00 6.72  L 租赁和商务服务业 2,261,844.00 1.18  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 421,756.68 0.22  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 2,650,608.60 1.38   合计 70,325,983.90 36.58  报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601607 上海医药 116,100 3,352,968.00 1.74  2 600009 上海机场 81,500 3,040,765.00 1.58  3 600642 申能股份 427,200 2,691,360.00 1.40  4 600663 陆家嘴 108,800 2,572,032.00 1.34  5 600115 东方航空 374,300 2,545,240.00 1.32  6 600639 浦东金桥 137,800 2,496,936.00 1.30  7 600606 绿地控股 315,500 2,467,210.00 1.28  8 600637 东方明珠 113,800 2,466,046.00 1.28  9 600827 百联股份 148,200 2,408,250.00 1.25  10 600837 海通证券 160,700 2,386,395.00 1.24  报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券中,海通证券(600837)的发行主体于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)行政处罚事先告知书(处罚字(2017)59号),主要内容如下:公司涉嫌违法违规案已由中国证监会调查完毕。2015年5月,海通证券当月即先后为上海司度实际控制的资产管理计划开立了证券账户及信用账户,5月11日,海通证券与富安达基金签订《融资融券合同》,致使上海司度得以开展大规模的融券交易。海通证券的上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会公告【2011】31号)第十一条的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户签订业务合同,或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为。 报告期内本基金投资的前十名证券中,东方明珠(600637)于2016年9月24日发布了“关于收到上海证监局警示函的公告”。经上海证监局查明,东方明珠存在未及时披露流动资金购买理财产品、未及时披露对外担保、未及时披露关联关系和关联交易以及2015年年报披露不完整这四项信息披露方面的问题。上海证监局为此对公司予以警示。 对如上股票投资决策程序的说明:研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 23,110.00  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 60,565.11  5 应收申购款 38,753.50  6 其他应收款 -  7 待摊费用 41,450.51  8 其他 -  9 合计 163,879.12  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限得情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年4月14日)基金份额总额 201,821,192.55  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,164,673.99  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 19,990,412.92  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 189,995,453.62   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》; 4、《长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点 基金管理人的办公场所。 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:。 长信基金管理有限责任公司 2017年7月19日

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